سید بابک ابراهیمی

A constrained multi-period robust portfolio model with behavioral factors and an interval semi-absolute deviation

A new hybrid model for forecasting Brent crude oil price

Estimating Network Connectedness of Financial Markets and Commodities

Using Decision Lattice Analysis to Model IOT-based Companies' profit

The Quantitative Diversity Index in Multi-Objective Portfolio Model

Evaluating the Application of Financial Early Warning System in the Iranian Banking System

ارائه رويكردي نوين مبتني بر قوائد انجمني جهت بررسي ارتباطات بازار نفت با بازارهاي جهاني

سيستم سبد گردان خودكار با استفاده از تركيب مدل هاي پيش بيني تلاطم و مباني تحليل تكنيكال

Automatic Portfolio Rebalancing System Design Using Volatility Prediction Models and Technical Analysis Combination

برآورد ارزش در معرض خطر شرطي (CVaR) با در نظرگرفتن استواري سنجه بر مبناي روش استوار كيپرا

Estimating Conditional Value at Risk (CVaR) with consideration the robust of the measure based on robust Cipra method

An integrated framework of genetic network programming and multi-layer perceptron neural network for prediction of daily stock return: An application in Tehran stock exchange market

بهينه سازي سبد سرمايه با استفاده از روش تصميم گيري چندمعياره با بهره گيري از معيارهاي كانسليم و سنجه هاي ارزيابي عملكرد

Portfolio optimization using MCDM methods with the use of Canslim criteria and measures of performance evaluation

ارائه مدل تركيبي غيرخطي مبتني بر تئوري مقدار فرين جهت پيش بيني ارزش در معرض ريسك شرطي (CVaR)

Presenting of nonlinear hybrid model based on Extreme Value Theory for forecasting the Conditional Value at Risk (CVaR)

تخمين و پيش بيني H-گام به جلوي ارزش در برابر ريسك شرطي شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران؛ رويكرد نوين HWES

توسعه يك سيستم خبره به منظور تشكيل و بروزرساني سبد سرمايه گذاري با استفاده از تحليل تكنيكال

Testing the adaptive market hypothesis as an evolutionary perspective on market efficiency: Evidence from the crude oil prices

طراحي سيستم سبد گردان خودكار با استفاده از مفهوم واگرايي در تحليل تكنيكال

ارائه رويكردي جديد براي برآورد استوار ارزش در معرض ريسك؛ رهيافت مقايسه يي

Presentation of a new approach for robust estimation of VaR: A comparative approach

پيش بيني چندگام به جلوي ارزش در معرض خطر بر مبناي روش هموارسازي نمايي هلت-وينترز ضربي

Multiple-step-ahead forecasting of Value at Risk based on Holt-Winters Exponential Smoothing Multiplicative Method

A stochastic multi-objective location-allocation-routing problem for tire supply chain considering sustainability aspects and quantity discounts

Presenting a Model for Multiple-Step-Ahead-Forecasting of Volatility and Conditional Value at Risk in Fossil Energy Markets

A two-stage robust model for portfolio selection by using goal programming

بهينه سازي سبد سرمايه گذاري تحت نظريه اعتبار فازي با استفاده از مدل ميانگين-ارزش در معرض ريسك مشروط

Fuzzy Mean-CVaR Portfolio Selection Based on Credibility Theory

A bi-objective model for a multi-echelon supply chain design considering efficiency and customer satisfaction a case study in plastic parts industry

The application of DNPV to unlock foreign direct investment in waste-to-energy in developing countries

مدل سازي ريسك اعتباري سبد تسهيلات اعتباري بانك با استفاده از مدل سازي اكچوئري (مطالعه موردي بانك رفاه)

طراحي يك شبكه ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان با در نظر گرفتن مساله مكان يابي-مسيريابي سبز تحت عدم قطعيت

Designing a supplier assessment and selection network considering green location-vehicle routing problem under uncertainty

بهينه سازي سبد سهام براي سرمايه گذاران خرد با رويكرد مدل هاي گارچ چندمتغيره

Portfolio Optimization for Retail Investors with the Approach of Multivariate GARCH Models

ارائه مدلي براي پيش بيني يك گام به جلوي ارزش در معرض ريسك

تعيين نسبت بهينه پوشش ريسك قراردادهاي آتي سكه رهيافت مقايسه اي

Determining the Optimal Hedge Ratio of Gold Coin Futures A Comparative Approach

برآورد ارزش در معرض ريسك و ريزش موردانتظار پرتفوي با استفاده از نظريه امكان و الزام فازي

Modified-Decoupled Net Present Value The Intersection of Valuation and Time scaling of Risk in Energy Sector

ارائه روش هيبريدي نوين براي پيش بيني شاخص كل قيمت بورس اوراق بهادار

شناسايي پارامترهاي تاثيرگذار بر تقلب در حوزه مالي

Recognition of effective parameters on financial fraud

پيش بيني ارزش در معرض ريسك و ريزش مورد انتظار رويكرد مدل سازي داده هاي پرتناوب

Forecasting value-at-risk and expected shortfall using high frequency data modeling

بررسي استفاده از نظريه اعتبار فازي در سنجش ارزش در معرض ريسك

Risk evaluation under fuzzy credibility theory

The Effect of Investor Sentiment on Betting Against Beta A Structural Equations Modeling Approach Towards Beta Anomaly

THE INTER-RELATIONSHIP BETWEEN PROFITABILITY AND GROWTH IN IRANIAN MARKET

رويكرد تخمين پايدار در مدل سازي غيرخطي سرايت تلاطم در بازار سهام

Developing Non-linear dynamic model to estimate Value at Risk considering the effects of asymmetric News Evidence from Tehran Stock Exchange

شناسايي معيارهاي موثر بر انتخاب برند مقلد در كالاهاي مصرفي

Recognition the effective criteria on choosing of imitation brand about consumables

Utilizing Decision Making Methods and Optimization Techniques to Develop a Model for International Facility Location Problem under Uncertainty

توسع مدل مكان يابي فرامليتي با استفاده از تركيب روش هاي تصميم گيري چند معياره و مدل هاي پوششي مكان يابي در شرايط عدم اطمينان

Development of International facility location model applying the combination of MCDM and location covering techniques under uncertainty

A new approach for forecasting enrollments using harmony search algorithm

A NEW MULTIVARIATE NONLINEAR MODEL TO HANDLE THE VOLATILITY TRANSMISSION